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Die vorliegende Masterarbeit behandelt die Bewertung der eingegangenen Unternehmensrisiken im Rahmen der Lebensversicherung und die hiervon abgeleiteten Auswirkungen zur Unternehmenssteuerung.
Dabei wird einerseits die Angemessenheit der sog. „Standardformel“ nach Solvency II überprüft, die in den europäischen Mitgliedsstaaten einen weitestgehend einheitlichen Ansatz bei der Bewertung der Risiken von Versicherungsunternehmen verwendet. Andererseits werden unter ökonomischen Überlegungen versicherungsmathematische Methoden vorgestellt, wie ein Lebensversicherer seine Risiken unternehmensindividueller ermitteln und damit seinen tatsächlichen Risikokapitalbedarf bestimmen kann.
Zur Quantifizierung der Ergebnisse werden die Berechnungsvorgaben der Standardformel für ausgewählte Risikomodule nachgebildet und mit den in dieser Arbeit vorgestellten unternehmensindividuellen Berechnungen verglichen und analysiert. Es zeigt sich, dass trotz der Komplexität des Solvency II-Modells eine noch differenziertere Herangehensweise notwendig ist, damit ein einzelnes Unternehmen seine Risiken adäquat und möglichst individuell bestimmen kann. Zur Gewährleistung einer nicht bestandsgefährdenden Unternehmensfortführung müssen die Versicherungsunternehmen bei Betrachtung ihrer Risiken mithilfe des EU-weiten Aufsichtssystems Solvency II in der Lage sein, die korrekten Rückschlüsse zur Unternehmenssteuerung zu ziehen. Die in dieser Arbeit vorgestellten versicherungsmathematischen Ansätze können dabei den Prozess zur unternehmenseigenen Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung (ORSA) unterstützen.
Die Lebensversicherer in Deutschland als institutionelle Investoren haben eine erhebliche Verantwortung für die Absicherung der Menschen im Alter. Aufgrund des anhaltenden schwierigen Zinsumfeldes stehen sie jedoch unter enormen Druck, ihre Leistungsversprechen langfristig einzuhalten zu können.
Der Gesetzgeber führte daher 2011 die Zinszusatzreserve (ZZR) ein, um im Rahmen der sinkenden Kapitalmarktzinsen eine moderate Form der Nachreservierung zu schaffen.
Als die ZZR eingeführt wurde, war allerdings nicht absehbar, dass sich das Niedrigzinsumfeld auf eine so lange Zeit erstrecken würde, wie es nun der Fall ist.
Die bisherige Systematik der ZZR führte in den letzten Jahren zu einem erheblichen Ausmaß und damit verbunden zu einer enormen Belastung für die Lebensversicherer. Bei einer Beibehaltung des Verfahrens könnte sich die ZZR nach Schätzungen der Assekurata Rating Agentur bis zum Jahr 2025 auf beachtliche 200 Milliarden Euro belaufen. Dies würde bedeuten, dass sich der Gesamtaufwand zur Dotierung der ZZR im Vergleich zum Geschäftsjahr 2017 noch verdreifachen würde.
Daher beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit einer Neukalibrierung der ZZR und einer damit verbundenen völlig neuen Berechnungsmethodik.
Die "Methode 2M", die von der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. (DAV) entwickelt wurde, wird als möglicher Lösungsweg zur Entlastung der Lebensversicherer detailliert beschrieben und analysiert. Mithilfe aktuarieller Berechnungen werden dabei insbesondere die quantitativen Auswirkungen der Methode 2M im Hinblick auf verschiedene Zinsszenarien bis zum Jahr 2030 aufgezeigt und eine kritische Beurteilung vorgenommen, ob die neue Berechnungsmethodik den gewünschten Erfolg erzielt.
Katastrophenversicherung ohne Prämienzahlung – Das Konzept der Eventualverpflichtung in der Schweiz
(2023)
Seit den Starkniederschlägen 2021 wird in Deutschland über die Einführung einer Pflichtversicherung für Naturgefahren diskutiert. In der Schweiz besteht bereits eine Pflichtversicherung, ausgenommen für Erdbeben. Ein neuer Vorstoß plant eine "Eventualverpflichtung" für Erdbeben, bei der keine laufende Prämienzahlung erforderlich ist. Im Schadensfall tragen alle Gebäudeeigentümer zur Deckung bei. Dieser Ansatz zielt darauf ab, 99,5 Prozent der Gebäude gegen Erdbeben zu versichern. Der Plan sieht eine Prämienrate von 0,7%, Selbstbehalt von 5%, und eine Deckung von Schäden, die nur alle 500 Jahre auftreten. Während das Konzept Vorteile bietet, wie breite Abdeckung und staatsunabhängige Finanzierung, gibt es auch Bedenken hinsichtlich finanzieller Mittel und individueller Risikobetrachtung.
Catastrophe insurance without premium payment – The concept of contigent liability in Switzerland
(2023)
No later than with the heavy rainfalls of 2021, discussions in Germany have resumed around the introduction of compulsory insurance for natural hazards. Natural hazards exhibit a high potential for loss, and insurance is a building block with which to bolster resilience. In practice, there are already a host of functioning solution concepts to provide cover for natural hazards, including insurance pools and state guarantees. All of the concepts, however, are predicated on payment of an ongoing insurance premium.
Statistische Analyse ausgewählter sozioökonomischer Daten in Bezug auf Krankenhausaufenthalte
(2018)
In der vorliegenden Arbeit werden Zusammenhänge zwischen bestimmten sozioökonomischen Merkmalen und Krankenhausaufenthalten behandelt. Hierzu wird zunächst anhand von Sekundärliteratur gezeigt, welche gesundheitsbeinflussenden Faktoren in Deutschland relevant sind und was häufige Ursachen für Krankheiten bzw. Krankenhausaufenthalte sind. Im Zuge dessen wird außerdem kurz auf die Tarifmerkmale der privaten Krankenversicherung sowie auf deren Einfluss auf die Prämienkalkulation eingegangen.
Daraufhin werden Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung untersucht. Dabei werden einerseits einzelne Merkmale und deren Entwicklung im Laufe der Jahre sowie die Verteilung ausgewählter Merkmale auf bestimmte Personengruppen beobachtet. Andererseits werden auch Korrelationen zwischen bestimmten Merkmalen und Hospitalisierungswahrscheinlichkeiten untersucht.
Den Schwerpunkt dieser Arbeit stellen zwei Klassifikationsmethoden, die lineare und die logitische Regressionsanalyse, dar. Zu diesen werden mathematische Grundlagen dargelegt, um sie daraufhin mithilfe des Programms R auf zuvor selektierte Datensätze anzuwenden. Dadurch werden jeweils Hospitalisierungswahrscheinlichkeiten ermittelt. Abschließend wird ein Bezug zur Versicherungswirtschaft hergestellt und unter anderem untersucht, ob solch eine statistische Analyse für einen Versicherer infrage kommt und welche Herausforderungen und Chancen dies mit sich bringt.
Die 10. Jahrestagung des Förderkreises Rückversicherung fand am 7. Juli 2017 in Niederkassel bei Köln statt. Etwa 80 Repräsentanten der in dem Förderkreis mitwirkenden (Rück-) Versicherungsunternehmen sowie eingeladene Gäste nahmen daran teil. Im Rahmen der Jahrestagung wurde zum dritten Mal der Researchers‘ Corner durchgeführt, in dessen Verlauf neun der in der Kölner Forschungsstelle Rückversicherung beschäftigten Wissenschaftlichen Mitarbeiter je einen Kurzvortrag zu dem individuellen Forschungsprojekt hielten. Des Weiteren führte von Prof. Materne Interviews mit den Herren Lorenz Kielwein und Frank Baumann. Kielwein berichtete über die Anwendung der mathematischen Systemtheorie auf Change Management Prozesse und Baumann aus der Erfahrung seiner 30-jährigen Tätigkeit bei der Gothaer. In drei Sessions wurden jeweils parallel drei Kurzvorträge mit Poster gehalten und im Anschluss diskutiert. Die Heterogenität der vorgetragenen Themenschwerpunkte der Mitarbeiter spiegelt die Verzahnung der Forschungstheorie mit der Praxistätigkeit wider. In den Sessions haben folgende Vortragende in deutscher und englischer Sprache gesprochen:
Runde 1
a) Fabian Pütz (M.Sc.)
Alternative Capital und Basisrisiko in der Standardformel (non-life) von Solvency II
b) Manuel Dietmann (M.Sc.)
SFCR: Erkenntnisse zur erstmaligen Veröffentlichung
c) Jan Böggemann (B.Sc.)
Optimierung des Einkaufs fakultativer Rückversicherung eines Industrieversicherers
Runde 2
a) Robert Joniec (M.Sc.)
Actuarial Swap
b) Lucas Kaiser (M.Sc.)
Auswirkung verschiedener Determinanten auf das Rating von Rückversicherungs-unternehmen
c) Lihong Wang (M.Sc., FCII)
Chinese Automobile Vehicle Recall Insurance
Runde 3
a) Sebastian Hoos (M.Sc., FCII)
Kritische Analyse der Praxisanwendung der Ereignisdefinition
b) Fabian Lassen (B.A.)
Beschäftigte in der Rückversicherungsindustrie - Deutschland und USA
c) Kai-Olaf Knocks (M.A., FCII)
Autonomes Fahren - Evolution oder Revolution ?
Dazu ist die Arbeit eines weiteren Mitarbeiters gekommen, der leider aus logistischen Gründen sein
Forschungsprojekt an einem Poster aushängen, jedoch keinen Kurzvortrag halten konnte.
Posterbeitrag
d) Wolfgang Koch (B.A.)
Public Private Partnership in Schwellen- und Entwicklungsländern
Unser Dank gilt den Fördermittelgebern, die diese Veranstaltung erst ermöglichen und den Wissenschaftlern die Forschung zu ermöglichen.